Lehrstuhl für Algorithmen und Komplexität

School of Computation, Information and Technology

Technische Universität München

Hinweise zur Personalisierung:

• Ihre Prüfung wird bei der Anwesenheitskontrolle durch Aufkleben eines
Ecorrection Codes personalisiert.
• Dieser enthält lediglich eine fortlaufende Nummer, welche auch auf der
Sticker mit SRID hier einkleben
Anwesenheitsliste neben dem Unterschriftenfeld vermerkt ist.
• Diese wird als Pseudonym verwendet, um eine eindeutige Zuordnung Ihrer
Prüfung zu ermöglichen.

g
Diskrete Wahrscheinlichkeitstheorie

la
Klausur: IN0018 / Endterm Datum: Samstag, 5. August 2023
Prüfer: Prof. Dr. Susanne Albers Uhrzeit: 13:30 – 15:30

en ch
A1 A2 A3 A4 A5 A6

ng s
I ku r
vo
Bearbeitungshinweise
gs

• Diese Klausur umfasst 16 Seiten mit insgesamt 6 Aufgaben.

er

Bitte kontrollieren Sie jetzt, dass Sie eine vollständige Angabe erhalten haben.
nm

• Die Gesamtpunktzahl in dieser Klausur beträgt 40 Punkte.

n

• Das Heraustrennen von Seiten aus der Prüfung ist untersagt.

ra

• Als Hilfsmittel sind zugelassen:

u
tu

– ein handgeschriebener, doppelseitiger Spickzettel (DIN A4)

s

– ein analoges Wörterbuch Deutsch ↔ Muttersprache ohne Anmerkungen

ek

• Es werden nur solche Ergebnisse gewertet, bei denen der Lösungsweg erkennbar ist.
Lö

Auch Textaufgaben sind grundsätzlich zu begründen, sofern es in der jeweiligen Teilaufgabe

rr

nicht ausdrücklich anders vermerkt ist.

Ko

• Schreiben Sie weder mit roter / grüner Farbe noch mit Bleistift.

• Schalten Sie alle mitgeführten elektronischen Geräte vollständig aus, verstauen Sie diese in
Ihrer Tasche und verschließen Sie diese.

Hörsaal verlassen von bis / Vorzeitige Abgabe um

– Seite 1 / 16 –
 Aufgabe 1 (8 Punkte)
Bei den folgenden Fragen ist jeweils exakt eine Antwort richtig. Begründungen sind bei dieser
Aufgabe nicht erforderlich. Pro Teilaufgabe kann ein Punkt erreicht werden.

Kreuzen Sie richtige Antworten an ×

Kreuze können durch vollständiges Ausfüllen gestrichen werden ■
Gestrichene Antworten können durch nebenstehende Markierung erneut angekreuzt werden ×■
a) Ein fairer Würfel wird zweimal geworfen. Die beiden Würfe sind unabhängig voneinander. Wir

g
betrachten die folgenden Ereignisse.
A := Augenzahl im ersten Wurf ist gerade

la
B := Augenzahl im zweiten Wurf ist gerade
C := Summe der Augenzahlen in beiden Würfen ist 9
Welche der Aussagen ist korrekt?

en ch
Nur A und B sind unabhängig. × A und C sind unabhängig.
Keine der Aussagen ist korrekt. A , B, C sind unabhängig.

b) Sei X eine geometrisch verteilte Zufallsvariable mit Erfolgswahrscheinlichkeit p . Welchen Wert

ng s
hat Pr[X > x]?

1 − (1 − p)x
ku r 1 − p x /(1 − p)
vo
× (1 − p) x
p /(1 − p)x

c) Aus der Menge S = {1, ... , n} wird wiederholt mit Zurücklegen eine Zahl zufällig gemäß Gleich-
verteilung gezogen. Was ist die erwartete Anzahl von Ziehungen bis jede Zahl aus S mindestens
gs

einmal gezogen wurde?

× nP
er

n 1 Pn
i=1 i n i=1 i
Pn 1
n2 n
nm

i=1 i
n

d) Seien IA1 , ... , IAn Indikatorvariablen für die Ereignisse A1 , ... , An . Welche der Gleichungen ist
ra

allgemein richtig?
u
tu

Pr[A1 ∪ ... ∪ An ] = E[IA1 + ... + IAn ] Pr[A1 ∪ ... ∪ An ] = E[IA1 · ... · IAn ]
s

× Pr[A ∩ ... ∩ An ] = E[IA1 · ... · IAn ] Pr[A1 ∩ ... ∩ An ] = E[IA1 ] · ... · E[IAn ]
ek

1
Lö
rr

e) Sei X ∼ Bin(n, p) eine binomialverteilte Zufallsvariable mit den Parametern n und p . Welcher
Wert schätzt durch Anwendung der Chebyshev-Ungleichung√ die Wahrscheinlichkeit ab, dass X von
Ko

ihrem Erwartungswert betragsmäßig um mindestens n abweicht?

p 2 (1 − p)2 p(1 − p)/n

√
p(1 − p)/ n × p(1 − p)
e −2 2i
f) Sei X eine diskrete Zufallsvariable mit dem Wertebereich WX = N0 und der Dichte fX (i) = i! .
Welche Aussage ist richtig?

E[X ] = 2 und Var[X ] = 1 E[X ] = 2 und Var[X ] = 4

× E[X ] = 2 und Var[X ] = 2 E[X ] = 4 und Var[X ] = 4

– Seite 2 / 16 –
g) Wie lautet die momenterzeugende Funktion einer normalverteilten Zufallsvariablen X ∼ N (µ, σ 2 )?

MX (t) = e t
2 (µ+σ 2 )
×M X (t)
2 /2
= e t µ+(t σ)
2 2 /2
MX (t) = e t µ+(t σ) MX (t) = e t µ+σ

h) Seien X , Y kontinuierliche Zufallsvariablen mit gemeinsamer Dichtefunktion

(
k · (e x · e y − 1) für 0 ≤ x ≤ 1, 0 ≤ y ≤ 1
fX ,Y (x, y) =
0 sonst,

g
wobei k geeignet gewählt wird. Wie lautet die Randdichte fX (x)?

×f X (x) = k · (e x (e − 1) − 1) für 0 ≤ x ≤ 1 und fX (x) = 0 sonst

la
fX (x) = k · (e x − 1) für 0 ≤ x ≤ 1 und fX (x) = 0 sonst

fX (x) = k · e x (e − 1) für 0 ≤ x ≤ 1 und fX (x) = 0 sonst

en ch
Platz für Rechenwege. Wird nicht bewertet!

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ku r
vo
gs
er
nm
n
ra
u
tu
s
ek
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rr
Ko

– Seite 3 / 16 –
 Aufgabe 2 Geburtstagskarten (7 Punkte)
Für ihre kommende Geburtstagsfeier schreibt Anna Einladungskarten. Allerdings wird sie da-
bei immer wieder abgelenkt und erstellt daher genau i Einladungskarten mit Wahrscheinlichkeit
Pr[i] = 2−(i −4) für jede natürliche Zahl i ≥ 5. Sei Ω = {i | i ∈ N und i ≥ 5}.

0 a) Zeigen Sie, dass (Ω, Pr) ein wohldefinierter diskreter Wahrscheinlichkeitsraum ist.
1
Die Menge Ω ist abzählbar. Es ist zu zeigen, dass die Summe der Elementarwahrscheinlich-
keiten gleich 1 ist. Es gilt

g
∞ ∞ ∞
X 1 X 1 X 1 1
i −4
= i
= i
−1= − 1 = 1.
i=5
2 i=1
2 i=0
2 1 − 1/2

la
0,5 P. für die Beobachtung, dass Ω ist abzählbar ist.
0,5 P. für das Aufstellen der Summe ∞ 1
P
i=5 2i −4 der Elementarwahrscheinlichkeiten.
0,5 P. für das Ausrechnen der Summe.

en ch
ng s
ku r
0 b) Zeigen Sie, dass mit Wahrscheinlichkeit 13 die Anzahl der erstellten Einladungskarten durch 2
vo
teilbar ist. Hinweis: Positive, durch 2 teilbare Zahlen lassen sich schreiben als 2j mit j ∈ N.
1

Sei A das Ereignis, dass die Anzahl der Einladungskarten durch 2 teilbar ist. Positive, durch 2
teilbare Zahlen lassen sich schreiben als 2j mit j ∈ N. Da i ≥ 5, sind die Zahlen j ≥ 3 relevant.
gs

Somit gilt
∞ ∞ ∞ ∞
er

X 1 X 1 X 1 X 1 1 1
Pr[A ] = = = = = −1= .
j=3
22j −4 j=3
22(j −2) j=1
2 2j
j=1
4j 1 − 1/4 3
nm
n

P∞ 1
0,5 P. für die Nennung der gesuchten Wahrscheinlichkeit Pr[A ] = j=3 22j −4 .
0,5 P. für das Ausrechnen der Summe.
ra
u
tu
s
ek
Lö
rr

2
0 c) Zeigen Sie, dass mit Wahrscheinlichkeit 7 die Anzahl der erstellten Einladungskarten durch 3
Ko

teilbar ist.
1

Sei B das Ereignis, dass die Anzahl der Einladungskarten durch 3 teilbar ist. Natürliche,
durch 3 teilbare Zahlen lassen sich schreiben als 3j mit j ∈ N. Da i ≥ 5, sind die Zahlen j ≥ 2
relevant. Somit gilt
∞ ∞ ∞ ∞
1 1 1 1 1 2
X X X X  
Pr[B] = =2· =2· =2· =2 −1 = .
j=2
23j −4 j=2
23(j −1) j=1
23j
j=1
8j 1 − 1/8 7

– Seite 4 / 16 –
 Die Nennung der gesuchten Wahrscheinlichkeit Pr[B] = ∞ 1 P
j=2 23j −4 erhält hier keinen halben
Punkt, weil der Ausdruck analog zu dem in Aufgabenteil b) ist.
Die Berechnung der Summe, die hier etwas aufwendiger ist, erhält hier einen vollen Punkt.
Teilweise korrekte Rechnungen erhalten einen halben Punkt.

g
d) Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist die Anzahl der erstellten Einladungskarten durch 2 oder 3 0
teilbar?
1

la
2
Gesucht ist Pr[A ∪ B], und mit der Siebformel gilt Pr[A ∪ B] = Pr[A ] + Pr[B] − Pr[A ∩ B]. Das
Ereignis A ∩ B tritt genau dann ein, wenn die Anzahl der Einladungskarten durch 6 teilbar ist.

en ch
∞ ∞
X 1 1 X 1 1 1 16
Pr[A ∩ B] = = · = · = .
j=1
26j −4 4 j=1 2 6(j −1) 4 1 − 1/64 63

Wir schließen Pr[A ∪ B] = 13 + 27 − 63

16
= 23
63 .

ng s
1 P. für die korrekte Nennung der Siebformel.
0,5 P. für die Beobachtung, dass A ∩ B genau dann eintritt, wenn die Anzahl der Einladungs-
karten durch 6 teilbar ist.
ku r
0,5 P. für das Ausrechnen von Pr[A ∩ B].
vo
0,5 P. für das Einsetzen und Ausrechnen der Werte.
gs
er
nm
n
ra
u
tu

e) Angenommen, die Anzahl der Einladungskarten ist durch 2 teilbar. Mit welcher Wahrscheinlichkeit 0
s

ist die Anzahl auch durch 3 teilbar?

ek

1
Lö
rr

∩B]
Gesucht ist Pr[B |A ] = Pr[A
Pr[A ] . Mit den Werten aus den Aufgabenteilen b) und d) erhalten wir
Pr[B |A ] = 16 16
Ko

63 · 3 = 21 .
∩B]
0,5 P. für die Nennung der bedingten Wahrscheinlichkeit Pr[B |A ] = Pr[A
Pr[A ] .
0,5 P. für das Einsetzen und Ausrechnen der Werte.

– Seite 5 / 16 –
 Aufgabe 3 Glücksrad (5.5 Punkte)
Bodo spielt an einem fairen Glücksrad, das mit den natürlichen Zahlen von 1 bis n beschriftet
ist. Bleibt das Glücksrad bei einer Drehung auf der Zahl i ∈ {1, ... , n} stehen, so hat Bodo zwei
Optionen. (1) Er kann sich einen Betrag von i Euro auszahlen lassen. Dann endet die Spielserie.
(2) Er kann einen neuen Versuch wählen, ohne dass es aktuell zu einer Auszahlung kommt.
Allerdings kostet jeder Versuch, inklusive des ersten, 1 EUR.
Bodo verfolgt die folgende Strategie: Er spielt exakt so viele Runden, bis das Glücksrad zum ersten
Mal mindestens k zeigt, wobei k ∈ {1, ... , n} vor der ersten Runde festgelegt wird. Analysieren Sie
die Strategie in Abhängigkeit von k .

g
0 a) Wie viele Runden spielt Bodo erwartungsgemäß?
1

la
2
Da es sich um ein faires Glücksrad handelt, bleibt dies bei einer Drehung mit Wahrschein-
lichkeit p := n−(kn −1) = n−nk +1 auf einer Zahl von mindestens k stehen. Sei X die Anzahl der
Runden gemäß der vorgegebenen Strategie. Die Zufallsvariable X ist geometrisch verteilt mit

en ch
Erfolgswahrscheinlichkeit p . Somit ist E[X ] = p1 = n−nk +1 .
1 P. für die Beobachtung, dass X geometrisch verteilt ist mit p = n−nk +1 .
1 P. für den Erwartungswert E[X ] = n−nk +1 .

ng s
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n
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tu

b) Wie hoch ist Bodos erwartete Auszahlung nach Abzug der Spielgebühren?
s

0
Hinweis: Es gilt nj=k j = 12 · (n − k + 1) · (n + k ).
ek

P
1
Lö

2
rr

Sei V die Zufallsvariable für die Zahl, auf der das Glücksrad in einer Runde stehen bleibt.
3 Relevant ist die Zahl, auf der das Glücksrad in der letzten Spielrunde stehen bleibt. Wir
Ko

betrachten somit die bedingte Zufallsvariable Y := V | V ≥ k . Es gilt WY = {k , ... , n} und für

y ∈ Wy

Pr[(V = y) ∩ (V ≥ k )] Pr[V = y]
Pr[Y = y] = Pr[V = y |V ≥ k ] = =
Pr[V ≥ k ] Pr[V ≥ k ]
1/n 1
= = .
(n − k + 1)/n n − k + 1

– Seite 6 / 16 –
 Wir erhalten
n n
X 1 X
E[Y ] = y · Pr[Y = y] = y
y=k
n − k + 1 y=k

und unter Verwendung des Hinweises

1 1 n+k
E[Y ] = · · (n − k + 1) · (n + k ) =
n−k +1 2 2

Die Zufallsvariable Z = Y − X repräsentiert die Auszahlung an Bodo nach Abzug der Spielge-

g
bühren. Mit den berechneten Werten schließen wir
n+k n
E[Z] = E[Y ] − E[X ] = − .

la
2 n−k +1

0,5 P. für die Definition einer Zufallsvariablen Y , die angibt, auf welchem Wert das Glücksrad
in der letzten Runde stehen bleibt.

en ch
1 P. für die Berechnung von Pr[Y = y] für y ∈ {k , ... n}.
1 P. für die Berechnung von E[Y ].
0,5 P. für die Definition einer Zufallsvariablen Z , die den Auszahlungsbetrag angibt.
0,5 P. für die Berechnung von E[Z].

ng s
ku r
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nm
n
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s
ek
Lö
rr
Ko

– Seite 7 / 16 –
 Aufgabe 4 Kontinuierliche Zufallsvariable (5 Punkte)
Die zwei Meter lange Achse eines Pkw wird durch das Intervall [−1, 1] modelliert. Bei einem
Unfall bricht die Achse an einer zufälligen Stelle X . Der Hersteller gibt für die Bruchstelle folgende
kontinuierliche Dichtefunktion an.
(
5x 4 − 3x 2 + a für x ∈ [−1, 1]
fX (x) =
0 sonst

0 a) Bestimmen Sie die Konstante a , so dass fX (x) eine zulässige Dichtefunktion ist.

g
1
R∞
Die Konstante a muss so gewählt werden, dass −∞ fX (x)dx = 1. Da fX (x) nur in dem Interval
[−1, 1] positive Werte annimmt, gilt

la
Z ∞ Z 1 h i1
1= fX (x)dx = (5x 4 − 3x 2 + a)dx = x 5 − x 3 + ax = 2(1 − 1 + a)
−∞ −1 −1

en ch
und somit a = 21 .
R∞
fX (x)dx = −1 1 (5x 4 − 3x 2 + a)dx gelten muss.
R
0,5 P. für die Beobachtung, dass 1 = −∞
0,5 P. für die Berechnung von a .

ng s
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vo
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er
nm
n
ra
u
tu

0 b) An welcher Stelle bricht die Achse erwartungsgemäß? Was ist die Varianz der Bruchstelle?
s
ek

1
GefragtR ist als erstes nach dem Erwartungswert der Bruchstelle. Dieser berechnet sich als
Lö

2 ∞
E[X ] = −∞ x · fX (x)dx . Die Funktion x · fX (x) ist ein Polynom mit ausschließlich ungeraden
rr

3 Exponenten und damit punktsymmetrisch zum Ursprung. Wir erhalten

Ko

4 Z 1 Z 0 Z 1
E[X ] = x · fX (x)dx = x · fX (x)dx + x · fX (x)dx
−1 −1 0
Z 1 Z 1
= − x · fX (x)dx + x · fX (x)dx = 0.
0 0

– Seite 8 / 16 –
 Die Varianz berechnet sich als
Z ∞ Z 1
2
Var[X ] = (x − E[X ]) · fX (x)dx = x 2 · fX (x)dx
−∞ −1
5 7 3 5 1 3 1
Z 1 
1
  
= 5x 6 − 3x 4 + x 2 dx = x − x + x
−1 2 7 5 6 1
5 3 1 59
 
= 2 − + = .
7 5 6 105

g
1,5 P. für die Berechnung von E[X ].
Dabei erhält die Nennung des Ausdrucks E[X ] = −1 1 x · fX (x)dx einen halben Punkt.
R

Einen Punkt erhält die Berechnung des Integrals.

la
2,5 P. für die Berechnung von Var[X ]. R∞
Dabei 0,5 P. für die Nennung von Var[X ] = −∞ (x − E[X ])2 · fX (x)dx .

en ch
 
5 3 1 59
2 P. für die Berechnung des Integrals, wobei der letzte Rechenschritt 2 7 − 5 + 6 = 105 mit
den etwas aufwendigen Brüchen einen halben Punkt erhalten soll.

ng s
ku r
vo
gs
er
nm
n
ra
u
tu
s
ek
Lö
rr
Ko

– Seite 9 / 16 –
 Aufgabe 5 Normalverteilung (7 Punkte)
Bäcker Ben verkauft Brote aus eigener Herstellung. Durch den manuellen Prozess variiert das
Gewicht X eines Brots in Kilogramm (kg). Genauer ist X eine normalverteilte Zufallsvariable mit
Erwartungswert µ = 1 und Varianz σ 2 = 4. Der Verkaufspreis eines Brots richtet sich nach seinem
Gewicht.

Gewicht in kg Preis in Euro

X ≤ 0,5 1
0,5 < X ≤ 1 2
X >1 5

g
Nutzen Sie für die Aufgabenteile b) und c) die Tabelle der Normalverteilung auf Seite 14 dieser

la
Klausur.

0 a) Transformieren Sie X in eine standardnormalverteilte Zufallsvariable Y .

en ch
1
X −µ X −1
Y= σ = 2
1 P. für eine richtige Nennung. Ein halber Punkt kann vergeben werden, wenn zumindest der
Zähler oder der Nenner richtig ist.

ng s
ku r
vo
0 b) Sei Z der Verkaufspreis eines Brots. Bestimmen Sie E[Z].
1
Die Dichte der normalverteilten Zufallsvariablen X ist symmetrisch zum Punkt µ = 1, und es
2
gs

gilt Pr[X ≤ 1] = Pr[X > 1] = 1/2. Wir erhalten

3
er

E[Z] = 1 · Pr[X ≤ 0,5] + 2 · Pr[0,5 < X ≤ 1] + 5 · Pr[X > 1]

= 2 · Pr[X ≤ 1] − Pr[X ≤ 0,5] + 5 · Pr[X > 1]
nm

= 1 − Pr[X ≤ 0,5] + 2,5.

n

Weiterhin gilt Pr[X ≤ 0,5] = Pr[Y ≤ 0,52−1 ] = Φ(−0,25) = 1 − Φ(0,25) = 1 − 0,599, da Y

ra

standardnormalverteilt und Φ(−x) = 1 − Φ(x) für alle x ∈ R ist. Wir schließen E[Z] = 3,5 −
u

(1 − 0,599) = 3,099.
tu

0,5 P. für die Nennung E[Z] = 1 · Pr[X ≤ 0,5] + 2 · Pr[0,5 < X ≤ 1] + 5 · Pr[X > 1].
s

2,5 P. für die korrekte Berechnung. Dabei erhält ein korrekter Tabellennachschlag mit der
ek

Ausnutzung von Φ(−x) = 1 − Φ(x), für x ∈ R, einen Punkt.

Lö
rr
Ko

– Seite 10 / 16 –
 g
la
c) Schätzen Sie mit Hilfe des Zentralen Grenzwertsatzes die Wahrscheinlichkeit ab, dass 100 Brote 0
ein Gesamtgewicht von mehr als 120kg haben.
1

en ch
2
Seien X1 , ... , X100 Zufallsvariablen für die Gewichte der 100 Brote. Diese sind jeweils normal-
verteilt mit µ = 1 und σ 2 = 4. Gemäß des Zentralen Grenzwertsatzes ist mit Yn = X1 + ... + Xn 3
die Zufallsvariable
Yn − nµ
Zn = √
σ n

ng s
asymptotisch standardnormalverteilt. Für n = 100 schätzen wir ab
ku r
Pr[Y100 > 120] = 1 − Pr[Y100 ≤ 120]
vo
120 − 100
 
= 1 − Pr Z100 ≤
2 · 10
≈ 1 − Φ(1) = 1 − 0,841 = 0,159.

1 P. für die Nennung, dass Zn = Yσn −√nµ mit Yn = X1 +...+Xn asymptotisch standardnormalverteilt
n
gs

ist.
2 P. für die Berechnung von Pr[Y100 > 120]. Dabei erhält der Übergang auf Komple-
er

mentärwahrscheinlichkeit
h i 1 − Pr[Y100 ≤ 120] einen halben Punkt. Der Übergang auf 1 −
120−100
Pr Z100 ≤ 2·10 erhält einen Punkt. Einen halben Punkt bekommt die abschießende Rech-
nm

nung mit Tabellennachschlag.

n
ra
u
tu
s
ek
Lö
rr
Ko

– Seite 11 / 16 –
 Aufgabe 6 Markov-Kette (7.5 Punkte)
Zwei Frösche spielen auf den Steinen am Ufer eines kleinen runden Teichs. Es gibt insgesamt fünf
Steine, die ein Fünfeck bilden. Abbildung 1 zeigt eine Skizze, wobei benachbarte Steine durch eine
Kante verbunden sind.
Zum Zeitpunkt t = 0 sitzen die Frösche auf zwei verschiedenen Steinen. In jedem Zeitschritt springen
sie gleichzeitig und unabhängig voneinander zum jeweils linken oder rechten Nachbarstein. Beide
der Richtungen sind gleichwahrscheinlich. Das Spiel endet, wenn beide Frösche auf dem gleichen
Stein sitzen.
Wir betrachten die Markov-Kette (Xt )t ≥0 , wobei Xt die Distanz zum Zeitpunkt t ist. Die Distanz ist
die minimale Anzahl von Kanten zwischen den Steinen, auf denen die Frösche aktuell sitzen. In

g
der Abbildung sitzen sie auf den Steinen A und C mit einer Distanz von 2.

la
A

B E
Teich

en ch
C D

Abbildung 1

ng s
0 a) Zeichnen Sie das Übergangsdiagramm der Markov-Kette.
ku r
1
vo
Die möglichen Distanzen sind 0, 1 und 2, so dass wir S = {0, 1, 2} als Zustandsmenge der
2
Markov-Kette definieren.
3 Ist die Distanz gleich 1, so sitzen die Frösche auf benachbarten Steinen. Mit Wahrschein-
lichkeit 12 · 21 = 41 springen beide Frösche im Uhrzeigersinn. Analog springen beide mit
Wahrscheinlichkeit 14 gegen den Uhrzeigersinn. Ebenso tauschen sie mit Wahrscheinlichkeit
gs

1
4 die Steine. In diesen drei Fällen ändert sich die Distanz nicht. Im verbleibenden Fall, dass
die Frösche voneinander wegspringen, vergrößert sich die Distanz auf 2. Dieser Fall tritt
er

ebenfalls mit Wahrscheinlichkeit 41 ein.

Wir betrachten eine Distanz von 2. Springen beide Frösche im Uhrzeigersinn oder gegen den
nm

Uhrzeigersinn, was jeweils mit Wahrscheinlichkeit 14 passiert, so ändert sich die Distanz nicht.
n

Die Summe dieser Wahrscheinlichkeiten ist 12 . Springen die Frösche auf den gemeinsamen
Nachbarstein, was ebenfalls mit Wahrscheinlichkeit 14 auftritt, so ist die Distanz gleich 0. Im
ra
u

verbleibenden Fall springen die Frösche in entgegengesetzen Richtungen entlang des Pfades
mit zwei Zwischensteinen. Dieser Fall tritt auch mit Wahrscheinlichkeit 14 auf und erzeugt eine
tu

Distanz von 1.
s

Ist die Distanz gleich 0, so endet das Spiel. Somit ist 0 ein absorbierender Zustand.
ek

1/4
Lö

1/2
rr

1 0 2
Ko

1/4
1/4
1

3/4
1 P. für die Übergänge aus Zustand 1. 1,5 P. für die Übergänge aus Zustand 2. 0,5 P. für den
absorbierenden Zustand 0. Eine detaillierte Begründung wie oben ist nicht erforderlich.

– Seite 12 / 16 –
b) Berechnen Sie die erwarteten Spiellängen ausgehend von Distanzen 1 und 2. 0

1
Gesucht sind die erwarteten Übergangszeiten h1,0 und h2,0 . Es gilt 2

3 1
h1,0 = 1 + h1,0 + h2,0 =⇒ h1,0 = 4 + h2,0
4 4
und
1 1 1
h2,0 = 1 + h2,0 + h1,0 =⇒ h2,0 = 2 + h1,0 .
2 4 2
Einsetzen der zweiten in die erste Gleichung liefert h1,0 = 4 + 2 + 21 h1,0 . Es folgt h1,0 = 12 und

g
h2,0 = 2 + 21 · 12 = 8.
Jeweils einen halben Punkt für das Aufstellen der Gleichungen für h1,0 und h2,0 . Einen halben

la
Punkt für das Einsetzen einer Gleichung in die zweite. Einen halben Punkt für das Ausrechnen
der Werte.

en ch
ng s
ku r
c) Die zwei verschiedenen Steine, auf denen die beiden Frösche zum Teitpunkt t = 0 sitzen, werden 0
vo
zufällig gemäß Gleichverteilung unter allen entsprechenden Paaren gewählt. Bestimmen Sie die
1
Startverteilung q0 .

Wir fixieren die Position (den Stein) x eines Froschs. Der zweite Frosch sitzt mit gleicher
Wahrscheinlichkeit von 14 auf einem der vier übrigen Steine. Zwei dieser Steine, nämlich die
gs

unmittelbaren Nachbarn von x , erzeugen ein Distanz von 1, die anderen beiden eine Distanz
er

von 2. Somit gilt q0 = (0, 12 , 12 ).

Alternativ kann man alle 52 = 10 Paare bestehend aus zwei verschiedenen Steinen betrach-


nm

ten. Die Paare ({A , B }, {B, C }, {C, D }, {D, E }, {E, A }) haben eine Distanz von 1. Die Paare
n

({A , C }, {B, D }, {C, E }, {D, A }, {E, B }) bilden eine Distanz von 2.

Einen Punkt gibt es für korrekte Wahrscheinlichkeiten q0,1 aund q0,2 , inklusive einer schlüssi-
ra

gen Begründung. Teilweise korrekt Argumente erhalten einen halben Punkt.

u
tu

d) Sei T die Anzahl der Zeitschritte von Beginn bis Spielende. Bestimmen Sie E[T ]. Hinweis: 0
s

Betrachten Sie bedingte Erwartungswerte und nutzen Sie die Startverteilung aus Aufgabenteil c)
ek

1
Lö
rr

Wie in Aufgabenteil b) gesehen hängt die Anzahl der Zeitschritte bis zum Spielenende von
der aktuellen Distanz ab. Wir bedingen auf X0 , der Distanz zum Spielbeginn.
Ko

E[T ] = E[T |X0 = 0] · Pr[X0 = 0] + E[T |X0 = 1] · Pr[X0 = 1] + E[T |X0 = 2] · Pr[X0 = 2]
= h0,0 · (q0 )0 + h1,0 · (q0 )1 + h2,0 · (q0 )2

Mit den Werten aus den Aufgabenteilen b) and c) erhalten wir E[T ] = 12 · 12 + 8 · 12 = 10.
1 P. für den Ansatz, E[T ] als E[T ] = E[T |X0 = 0] · Pr[X0 = 0] + E[T |X0 = 1] · Pr[X0 = 1] + E[T |X0 =
2] · Pr[X0 = 2] zu berechnen. 0,5 P. für das Einsetzen und Ausrechnen der Werte.

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 Standardnormalverteilung
Diese Tabelle der Standardnormalverteilung enthält die Werte von Φ(x) für 0 ≤ x ≤ 2,99. Beispiels-
weise gilt Φ(1,55) ≈ 0,939.

Φ(x) 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
0,0 0,500 0,504 0,508 0,512 0,516 0,520 0,524 0,528 0,532 0,536
0,1 0,540 0,544 0,548 0,552 0,556 0,560 0,564 0,567 0,571 0,575
0,2 0,579 0,583 0,587 0,591 0,595 0,599 0,603 0,606 0,610 0,614
0,3 0,618 0,622 0,626 0,629 0,633 0,637 0,641 0,644 0,648 0,652
0,4 0,655 0,659 0,663 0,666 0,670 0,674 0,677 0,681 0,684 0,688
0,5 0,691 0,695 0,698 0,702 0,705 0,709 0,712 0,716 0,719 0,722

g
0,6 0,726 0,729 0,732 0,736 0,739 0,742 0,745 0,749 0,752 0,755
0,7 0,758 0,761 0,764 0,767 0,770 0,773 0,776 0,779 0,782 0,785

la
0,8 0,788 0,791 0,794 0,797 0,800 0,802 0,805 0,808 0,811 0,813
0,9 0,816 0,819 0,821 0,824 0,826 0,829 0,831 0,834 0,836 0,839
1,0 0,841 0,844 0,846 0,848 0,851 0,853 0,855 0,858 0,860 0,862
1,1 0,864 0,867 0,869 0,871 0,873 0,875 0,877 0,879 0,881 0,883

en ch
1,2 0,885 0,887 0,889 0,891 0,893 0,894 0,896 0,898 0,900 0,901
1,3 0,903 0,905 0,907 0,908 0,910 0,911 0,913 0,915 0,916 0,918
1,4 0,919 0,921 0,922 0,924 0,925 0,926 0,928 0,929 0,931 0,932
1,5 0,933 0,934 0,936 0,937 0,938 0,939 0,941 0,942 0,943 0,944
1,6 0,945 0,946 0,947 0,948 0,949 0,951 0,952 0,953 0,954 0,954

ng s
1,7 0,955 0,956 0,957 0,958 0,959 0,960 0,961 0,962 0,962 0,963
1,8 0,964 0,965 0,966 0,966 0,967 0,968 0,969 0,969 0,970 0,971
ku r
1,9 0,971 0,972 0,973 0,973 0,974 0,974 0,975 0,976 0,976 0,977
vo
2,0 0,977 0,978 0,978 0,979 0,979 0,980 0,980 0,981 0,981 0,982
2,1 0,982 0,983 0,983 0,983 0,984 0,984 0,985 0,985 0,985 0,986
2,2 0,986 0,986 0,987 0,987 0,987 0,988 0,988 0,988 0,989 0,989
2,3 0,989 0,990 0,990 0,990 0,990 0,991 0,991 0,991 0,991 0,992
2,4 0,992 0,992 0,992 0,992 0,993 0,993 0,993 0,993 0,993 0,994
gs

2,5 0,994 0,994 0,994 0,994 0,994 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995
2,6 0,995 0,995 0,996 0,996 0,996 0,996 0,996 0,996 0,996 0,996
er

2,7 0,997 0,997 0,997 0,997 0,997 0,997 0,997 0,997 0,997 0,997
2,8 0,997 0,998 0,998 0,998 0,998 0,998 0,998 0,998 0,998 0,998
nm

2,9 0,998 0,998 0,998 0,998 0,998 0,998 0,998 0,999 0,999 0,999
n
ra
u
tu
s
ek
Lö
rr
Ko

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Zusätzlicher Platz für Lösungen. Markieren Sie deutlich die Zuordnung zur jeweiligen Teil-
aufgabe. Vergessen Sie nicht, ungültige Lösungen zu streichen.

g
la
en ch
ng s
ku r
vo
gs
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Ko

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 Lö
Ko su
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ek
tu gs
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