Programa Economia Matematica

Este documento apresenta o programa da disciplina de Economia Matemática oferecida no Mestrado em Economia da Universidade Federal da Paraíba no período de 2010.1. O programa abrange os tópicos de cálculo em Rn, otimização estática, programação matemática e otimização dinâmica, incluindo cálculo de variações, teoria do controle ótimo e programação dinâmica. A avaliação dos alunos consistirá em três provas ao longo do semestre sobre os conteúdos ministrados.

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Universidade Federal da Paraíba

Centro de Ciências Sociais Aplicadas

Programa de Pós-Graduação em Economia
Curso de Mestrado em Economia
Disciplina: Economia Matemática 10/05/2010
Carga Horária: 60 horas-aula; Período: 2010.1
Professor: Dr. Hilton Martins de Brito Ramalho

PROGRAMA

1. Cálculo em , Otimização Estática e Programação Matemática

1.1. Formas Quadráticas. 1.2. Gradientes e Derivadas Direcionais. 1.3. Conjuntos Convexos.
1.4. Concavidade e Convexidade de Funções. 1.5. Expansão de Taylor. 1.6 Otimização
irrestrita; 1.7. Otimização com restrições de igualdade: Teorema de Lagrange; 1.8. Programação
linear; 1.9. Programação não linear com restrições de desigualdade: Teorema de Khun-Tucker.

2. Otimização Dinâmica: 2.1. Definições e elementos; 2.2. Principais enfoques.

(a) Cálculo das variações: a.1. Definições e formulação dos problemas; a.2. A equação de
Euler-Lagrange; a.3. Condições necessárias e suficientes em problemas de horizontes finito
e infinito; a.4. Generalizações e Aplicações em Economia.
(b) Teoria do controle ótimo: b.1. Definições e formulação dos problemas; b.2. O princípio
do máximo e cálculo das variações; b.3. Condições necessárias e suficientes em problemas
de horizonte finito; b.3. Formulações de valor presente; b.4. Problemas de horizonte
infinito; b.5. Análise qualitativa e diagramas de fase; b.6. Aplicações em Economia.
(c) Programação Dinâmica: c.1. Definições; c.2. Programação dinâmica em tempo discreto;
c.3. Princípio da programação dinâmica e a equação de Bellman-Hamilton-Jacobi; c.4.
Problemas de horizonte infinito com desconto: soluções e propriedades; Otimização
estocástica; c.5. Aplicações em Economia.

AVALIAÇÕES

Serão realizadas três avaliações ao longo do curso. Cada avaliação será composta por 1
prova em sala de aula e 1 bloco de listas de exercícios. A nota de cada avaliação seguirá a regra:
NA = 0,7*NP + 0,3*NE, onde NP é a nota da prova e NE a nota dos exercícios.

Sobre as provas em sala de aula

O aluno tem direito a apenas uma prova de reposição, que deve constar o assunto
referente ao estágio em que não compareceu.
O calendário previsto para a execução dos exames em sala de aula é exposto no quadro
abaixo:
Avaliações Método Conteúdo Data Prevista
1ª avaliação prova em sala de aula Unidades 1 14/06/2010
2ª avaliação prova em sala de aula Unidades 2a e 2b 26/07/2010
3ª avaliação prova em sala de aula Unidade 2c 30/08/2010

1
Sobre os exercícios

A cada encontro, o professor disponibilizará uma lista de exercícios que deverá ser
entregue no próximo encontro.
Serão formados cinco grupos de estudos. Cada grupo deverá entregar apenas uma lista
com os nomes dos integrantes que contribuíram para sua resolução. A nota será igual para
todos os membros.
O professor sorteará, a cada aula, duas questões da lista de exercícios e 1 membro de 2
grupos diferentes que deverão expor no quadro a resolução das mesmas. Essa apresentação não
contabilizará pontos, entretanto, em caso de negativa pelo aluno sorteado, todo grupo será
penalizado na avaliação dos exercícios.
Caso o aluno sorteado não esteja presente, deverá apresentar justificativa na próxima
aula, e estará automaticamente escalado para resolução das próximas questões.
Recomenda-se que cada integrante resolva individualmente as questões das listas de
exercícios e que a equipe agende ao menos uma reunião semanal para discutir as resoluções e
formular a versão a ser entregue.
Não serão aceitas resoluções em lápis grafite. Apenas aquelas feitas com canetas de cor
azul/preta (ou digitada) em papel ofício. O material entregue fora dessa norma será
automaticamente descartado.
Outros casos serão resolvidos pelo professor.

BIBLIOGRAFIA

O conteúdo programático desse curso pressupõe uma boa base dos principais teoremas
da álgebra linear, noções de cálculo diferencial, cálculo integral e equações diferenciais (em
diferenças). Recomenda-se uma revisão desses tópicos.

Boyce William, DiPrima, Richard. Equações diferenciais elementares e problemas de valores

de contorno. LTC, 1999.
Caputo, M.R. Foundations of Dynamic Economic Analysis: Optimal Control Theory and
Applications. Cambridge University Press, 2005.
Chiang, Alpha; Wainwright, Kevin. Matemática para Economistas. Elsevier, 2006.
Chiang, Alpha. Elements of Dynamic Optimization. McGraw-Hill, 1992.
Lima, Elon Lages. Curso de Análise. v.1,LTC, 1995.
Kamien, M.I.; Schwartz, N.L. Dynamic Optimization: the calculus of variations and optimal
control in Economics and Management. North Holland, 1991.
Simon, Carl P.; Lawrence, Blume. Matemática para economistas. Porto Alegre, Bookman,
2004.
Sydsaeter, Knut; Hammond, Peter; Seierstad, Atle; Strom, Arne. Further Mathematics for
Economic Analysis. 2 ed, Prentice Hall, 2008.
Sydsaeter, Knut; Hammond, Peter; Seierstad, Atle; Strom, Arne. Essential Mathematics for
Economic Analysis. 3 ed, Prentice Hall, 2008.
Vohra, R.V. Advanced Mathematical Economics. Routledge, 2005.

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1. Cálculo em , Otimização Estática e Programação Matemática

2. Otimização Dinâmica: 2.1. Definições e elementos; 2.2. Principais enfoques.

Sobre as provas em sala de aula

Boyce William, DiPrima, Richard. Equações diferenciais elementares e problemas de valores

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