Método Dual Lagrangeano

O documento discute o problema dual Lagrangeano, que é intimamente relacionado ao problema primal de programação não-linear. O problema dual maximiza a função θ(μ,λ), que é o ínfimo da função objetivo do problema primal acrescido dos termos dos multiplicadores de Lagrange. A solução do problema dual fornece uma cota inferior para a solução do problema primal original.

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1. Problema Dual Lagrangeano Considere o seguinte problema de programao no-linear, chamado de problema primal.

Problema Primal P min s.a. f(x) gi(x) 0 para i=1,...,m hi(x) = 0 para i=1,...,l xX

Alguns problemas, intimamente relacionado ao problema primal acima, tm sido propostos na literatura e so chamados de problemas duais. Dentre as vrias formulaes de dualidade, a formulao da dualidade Lagrangeana tem atrado mais ateno. Seus algoritmos permitem solucionar problemas lineares de grande escala tanto problemas lineares convexos como no convexos. O problema de dualidade Lagrangiano apresentado a seguir.

Problema Dual Lagrangeano D max (, ) s.a. 0, onde (, ) = inf{f(x) + i=1 igi(x) + i=1 i hi(x) : x X} Note que a funo dual Lagrangiana pode assumir o valor de para alguns

vetores (, ). O problema de otimizao que avalia (, ) algumas vezes referido como o subproblema dual Lagrangiano. Neste problema as restries gi(x) 0 e hi(x) = 0 so incorporadas na funo objetivo usando os multiplicadores de Lagrange ou variveis duais e , respectivamente. Este processo de alojar as restries com a funo objetivo usando os multiplicadores de Lagrange chamado de dualizao. Note tambm que o multiplicador associado restrio de desigualdade gi(x) 0 nonegativo, enquanto que o multiplicador associado restrio de igualdade h i(x) = 0 no tem restries de sinal.

Desde que o problema dual consiste de maximizar o nfimo (maior limite inferior) da funo f(x) + i=1 igi(x) + i=1 i hi(x), as vezes referido como um problema

dual de mximo-mnimo. Nota-se aqui que D deveria ser escrito como sup{ (, ): u 0}, em vez de max { (, ): u 0}, desde que o mximo talvez no exista. Entretanto, deve-se especificamente identificar quais casos onde necessrio. Exemplo

min s.a.

x12 + x22 x1-x2+4 0 x1,x2 0

Note que a soluo tima ocorre no ponto (x1,x2 ) = (2,2), onde o valor da funo objetivo igual a 8. Fazendo g(x) = x1-x2+4 e X = {(x1,x2): x1,x2 0}, a funo dual dada por: () = inf{ x12 + x22 + (x1-x2+4): x1,x2 0 } = inf{ x12 - x1 : x1 0} + inf{ x22 - x2 : x2 0 } + 4. Note que o nfimo anterior alcanada em x1 = x2 = /2 se 0 e x1 = x2 = 0 se < 0. Ento, () = { ocorre em = 4. A

Note que uma funo cncava, e seu mximo em

figura a seguir ilustra a situao. Note tambm que os valores timos primal e dual so ambos iguais a 8.

Figura 2: Interpretao geomtrica do Exemplo 1

Agora considerando o problema no plano (y,z) onde y=g(x) e z=f(f), temos que para encontrar G, a imagem de X = {(x1,x2): x1,x2 0}, necessrio derivar expresses explicitas para os envoltrios inferiores e superiores de G, denotando respectivamente por e . Dado y temos que (y) e (y) so os valores timos dos seguintes problemas P1 e P2, respectivamente.

Problema P1 min x12 x22 s.a. x1-x2+4 = y x1,x2 0

Problema P2 max x12 x22 s.a. x1-x2+4 = y x1,x2 0

Pode-se verificar que (y)=(4-y)/2 e (y)=(4-y) para y 0. O conjunto G ilustrado na figura 2. Note que x X implica que x1,x2 0, ento x1-x2+ 4 4. Portanto, cada ponto x X corresponde a y 4. Note que a soluo dual tima = 4, que o negativo da inclinao do hiperplano auxiliar mostrado na Figura 2. O valor timo do objetivo dual (0)=8 e igual ao valor do objetivo primal. Novamente, na figura 2, a perturbao da funo v(y) para y R corresponde ao envoltrio (y) para y 4, e v(y) permanece constante em zero para y 4. A inclinao v(0) igual a -4, o valor negativo do valor timo do multiplicador de Lagrange. Alm disso, temos que v(y) v(0) 4y para todo y R. Esta a condio necessria e suficiente para que os valores objetivos primal e dual alcancem a otimalidade.

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1. Problema Dual Lagrangeano Considere o seguinte problema de programao no-linear, chamado de problema primal.

x12 + x22 x1-x2+4 0 x1,x2 0

Note que uma funo cncava, e seu mximo em

Figura 2: Interpretao geomtrica do Exemplo 1

Problema P1 min x12 x22 s.a. x1-x2+4 = y x1,x2 0

Problema P2 max x12 x22 s.a. x1-x2+4 = y x1,x2 0

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